Formalizzazione

• Introduction

• Margin trading
• What is Forex
• Advantages of Forex
• Currency pair
• Lot and transaction
• Trade. Order, transaction, position. Types of orders

• Technical analysis

• Price and spread
• Volatility and seasonality
• Trends
• Flat
• Graphic analysis
• - Reversal pattern
• - The continuation patterns
• Indicators
• - Trend class indicators
• - Oscillator class

• The fundamental analysis

• The fundamental analysis

• Trading Psychology

• Trading Psychology
• What is so difficult
• Factors of successful trading and advice from experienced traders

• Risk and money management

• General idea of money management
• Several general rules of money management
• The significant indicators of risk analysis

• The creation of trading strategy

• Automated trading
• Idea
• Formalization
• Testing
• Settings (adjustment)

Non basta solo una idea per costruire il sistema di trading automatizzato. Sarebbe sufficiente per fare cosi detto "commercio intuitivo". Ma per quella appunto, si deve avere un certo "dono" e, di sicuro, un'intuizione ben sviluppata. Non si deve negare, che ci sono persone, che hanno queste abilità. Ma non consideriamo questa alternativa. Qui parliamo dei aspetti importanti al riguardo di costruzione il sistema di trading automatizzato, che seguirà strettamente certe regole.

Le regole del sistema trading devono essere semplici e comprensibili: disponibili per formalizzazione e esplicazione in una delle lingue programmazione. Determinazione di codice (assieme) di tale regole sarà appunto la formalizzazione del sistema trading. Tutte le regole insieme devono dare certe, esatte ed esaurienti risposte alle domande:

• "Che strumento finanziario da commerciare?” (formazione di portafoglio, diversificazione);
• "Che volume deve avere ogni transazione?” (quantità della posizione);
• "Per quali condizioni si deve aprire la posizione?” (condizione di entrata);
• "A che livello si deve uscire dalla posizione in perdita?” (stop-loss);
• "A che livello si deve uscire dalla posizione profittevole?” (take-profit);
• "In che modo appunto si deve aprire e chiudere le posizioni?” (per un ordino differito o secondo il mercato);

I sistemi, che hanno tutte le risposte alle domande enumerate si considerano i sistemi "completi".

Per esempio, facciamo formalizzazione di una versione semplificata della strategia trading "Tartarughe" in forma delle regole seguenti (si segnala, che descrizione iniziale del sistema trading "Tartarughe" è più complesso per comprendere e può imbrogliare un trader sprovveduto):

• Usare per il trading sette coppie di valute, che sono in gruppo "Maggiore", appunto: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD.
• La margine per ogni transazione deve costituire 1% di deposito. Arrotondamento a 0.01 di lotto.
• Si deve aprire la posizione quando il livello massimale (acquisto) o minimale (vendita) sarà ecceduto (al meno a uno punto) in 20 ore passate.
• Si deve chiudere la posizione in perdita quando la perdita raggiungera’ 2% di deposito corrente.
• Si deve chiudere la posizione profittevole dopo la quantità dei redditi fluttuanti eccede 2% - aver raggiunto minimo di 10 ore (per posizioni del acquisto) e massimo di 10 ore (per posizioni della vendita).
• Si deve aprire e chiudere le posizioni con gli ordini differiti: l'acquisto – buy stop, la vendita - sell stop, uscita - stop loss.

In nostro codice delle regole è minimale (il più semplificato), omettiamo aspetti di "sopraggiunta" (aumento di volume posizione, in caso il mercato è in andamento desiderato), anche altri aspetti, che sembrano insignificanti per mostrare processo di formalizzazione della strategia trading. Ancora, il sistema iniziale di "Tartarughe" fu disegnata per il periodo di tempo più lungo.

Commentiamo ogni articolo delle regole.

Usando alcune coppie di valute si può raggiungere due scopi. Dapprima, è la diversificazione (distribuzione del deposito tra alcuni strumenti per minimizzare i rischi ed ottimizzare i redditi). Poi, questo aumenta la possibilità di "aggrapparsi" all'andamento: mentre alcuni strumenti saranno in fluttuazione di stato "piano", altri possono entrare l'andamento.

Aver fatto un piccolo volume per una transazione, ci offrirà quasi escludere la possibilità di perdere tutto il deposito (per ciò, si deve occorrere consecutivamente molti transazioni in perdita). Con deposito di 1000 dollari USA, si deve aprire le transazioni con 0.01 volume di lotto (in questo caso, pegno marginale per la leva 1:100 farà 10 dollari, ciò è 1% del deposito).

Al riguardo di sfondamento del livello, sistemi vari hanno regole differenti, che offrano determinare il sfondamento. Infatti, per i sistemi simili sarebbe utile di ridurre la quantità di reazioni del sistema per cosi detto "sfondamento falso" - quando un prezzo sfonda margine di canale per poco tempo e poi, ritorna nel canale. Però, questo farà il sistema più complesso. In nostro caso, non applichiamo le regole addizionali per filtrazione dei sfondamenti, ma consideriamo, che ogni eccesso del prezzo di margine canale al meno a 1 punto sarà il sfondamento e dovrà iniziare una transazione.

Costa di uno punto convenzionale in caso, se il volume della transazione farebbe 0.01 di lotto, farà 0.1 di dollaro (10 cent). Questo indica, che aver raggiunto le perdite di 200 punti (20 dollari o 2% del deposito), si deve chiudere la transazione con stop-loss.

In caso, se il prezzo farebbe un andamento favorevole (per transazione di acquisto - è crescita, per transazione di vendita - è discesa), cominceremo muovere poco a poco il stop-loss, stabilendolo ogni ora per minimo di 10 ore corrispettivo (per transazioni dell'acquisto) o massimo di 10 ore per transazioni della vendita.

Uso degli ordini differiti per aprire e chiudere le posizioni offrirà aumentare esattezza di effettuazione delle regole sistema, evitando indugi per conto di quotazione.